南方科技大學431金融學綜合2023級碩士研究生招生考試自命題科目考試大綱

南方科技大學431金融學綜合2023級碩士研究生招生考試自命題科目考試大綱已公布，報考南方科技大學相關專業(yè)的考生們，及時對照自己的備考內容，做好相應調整，以新大綱為基準，認真復習備考。

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備注：《23考研新大綱變化手冊》旨在為各位考生梳理出2023考研大綱的“變”與“不變”，為大家揭開考研新大綱的神秘面紗。

南方科技大學2023級碩士生入學考試大綱

考試科目代碼：431 考試科目名稱：金融學綜合

說明：考試可以使用無字典存儲和編程功能的電子計算器

《金融學綜合》是金融碩士專業(yè)學位研究生入學統(tǒng)一考試的科目 之一�！督鹑趯W綜合》考試要力求反映金融碩士專業(yè)學位的特點，科 學、公平、準確、規(guī)范地測評考生的基本素質和綜合能力，選拔具有 發(fā)展?jié)摿Φ膬?yōu)秀人才入學，為國家的經(jīng)濟建設培養(yǎng)具有良好職業(yè)道德、具有較強分析與解決實際問題能力的高層次、應用型、復合型的金融 專業(yè)人才。

《金融學綜合》考試時間：180 分鐘，滿分：150 分。試卷分為三部分：第一部分投資學，第二部分公司金融，第三部分貨幣銀行學，各占 50 分。試卷語言為中文，答題使用中文。

第一部分 投資學

一、 考試要求

1) 要求考生準確地理解和掌握投資學的基礎知識，包括金融市場、金融產(chǎn)品、交易機制、定價理論等。

2) 要求考生具有理論聯(lián)系實際的能力，能夠使用投資學的理論和方法分析金融現(xiàn)象或實際問題，準確、恰當?shù)亟缍▎栴}，并使用專業(yè)術語進行描述和分析。

3) 要求考生了解投資學的基本概念、理論和方法，清楚它們的假設條件和經(jīng)濟

學含義，能夠合理運用數(shù)據(jù)計算分析和解決問題。

二、 考試內容

a. 金融市場的基礎知識

金融市場、金融資產(chǎn)、金融機構、交易機制、金融危機、監(jiān)管機制和法規(guī)等

b. 風險與回報測算

風險的度量、預期收益率、正態(tài)分布、t 值解釋、標準差、置信區(qū)間、Sharp Ratio、系統(tǒng)性風險、非系統(tǒng)性風險

c. 資產(chǎn)定價理論和應用

馬科維茲均值- 方差模型、資本資產(chǎn)定價模型 CAPM、套利定價模型 APT， Fama-French 三因子模型，理解各定價模型的假設條件和應用場景，能夠使用這些模型進行數(shù)值計算。

d. 資產(chǎn)組合構建

無風險資產(chǎn)、風險資產(chǎn)、方差、協(xié)方差、相關系數(shù)，能夠計算最優(yōu)風險投資有效組合(optimal risky portfolio)和最優(yōu)投資組合(optimal complete portfolio)中各資產(chǎn)的權重，能夠計算β并理解β的金融學含義。

e. 有效市場假說(EMH)

有效市場假說的三種形式、檢驗有效市場假說的方法、市場異象的金融學含義、行為金融學的非理性投資行為、常見的技術分析方法。

f. 債券市場

債券的定價模型、收益率曲線、利率期限結構、評級、凸性和久期分析。

g. 期權和期貨

期貨和期權的基本性質、定價、對沖，Black-sholes 期權定價模型，希臘值的計算。

三、 參考書目

Investments, 11th edition, Zvi Bodie, Alex Kane, Alan Marcus, McGraw-Hill Education

Options, Futures, and Other Derivatives, 10th edition, John C. Hull,

Pearson

第二部分：公司金融

一、 考試要求

公司金融部分主要測試考生對于與金融學和公司金融相關的基本概念、基礎理論的掌握和運用能力。

二、 考試內容

a. 公司金融概述

公司金融的概念、公司財務管理目標

b. 財務報表指標及綜合分析

公司三大財務報表比率分析及財務報表綜合分析

c. 現(xiàn)值及其計算

公司現(xiàn)金流與折現(xiàn)、凈現(xiàn)值、債券的估值、股票的估值、公司總體價值的計算及相應模型、公司價值評估的主要方法及其應用與比較

d. 資本預算

投資決策方法、增量現(xiàn)金流、凈現(xiàn)值運用、資本預算中的風險分析

e. 風險與收益

公司投資收益與風險的度量、均值方差模型、投資組合、資本資產(chǎn)定價模型、套利定價模型

f. 有效市場假說

有效資本市場的概念、有效資本市場的形式、有效市場與公司財務、行為金融的挑戰(zhàn)

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